RCI(アールシーアイ):順位相関指数

2017-08-24_00h03_35 マーケティング
RCI(順位相関指数)とは何か? (画像=筆者作成)RCIは「Rank Correlation Index」の略で、順位相関指数(係数)と訳される。テクニカル指標の一つであり、株価が直近でどのくらい上昇、あるいは下落したかをもとに、相場の過熱感(買われすぎ、売られすぎ)を判断するために用いられる。その値は、ある期間における日付(時間)と価格にそれぞれ順位を付け、「日付(時間)の順位」と「価格の順位」にどのくらい相関関係があるかを指数化し、−100%から+100%までの範囲で表される。RCI(順位相関指数)の計算式n日間のRCIは、以下のように算出する。①直近を1とし、過去n日目まで順位をつける。②期間中の終値が高い順に順位をつける。③各日の順位の差を2乗し、n日分を合計する(この値をここではSとする)。④以下の式にSを代入する。RCI(%)={1-(6×S)/n(n2-1}×100RCI(順位相関指数)の計算例計算期間を9日間として、実際にRCIを計算したのが以下の表だ。 日付 日付順位 A銘柄 B銘柄 C銘柄 株価終値 価格順位 順位差の2乗

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